これだけで投資ができる！日経２２５自動売買ソフト　オートマネー２２５Ｖ

この度、楽天証券対応版にバージョンアップしました。

楽天証券で自動売買可能となりました。

■　後は、パソコンが全自動でデイトレードをしてくれます！

■　デイトレードなので、オーバーナイトのリスクがありません。

■　プログラムが一日中値動きを監視して、安全確実なチャンスを見逃すことなく、淡々とトレードしてくれます。

 

こんなことで、投資をあきらめていませんか？

上記のような人は投資には向いていません！

 

しかし、このような人でもできてしまうのが、「オートマネー２２５Ｖ」の最大の特徴です。

成績について

上のチャートをみてください。
過去３５ヶ月（２年１１ヶ月）「オートマネー２２５Ｖ」の損益チャートです。
過去３５ヶ月で、１４４３５円の総利益が出ています。
これは、わかりやすく説明すると、ミニ１０枚（ラージ１枚）を運用した場合、 １４４３.５万円の利益が出ることになります。
もちろん、単利計算での結果です。
複利で計算すれば、とんでもない数字がでてきますが、私は、複利で煽るようなことはしませんので。
ミニ１０枚の資金を１００万円とすると、１００万円が２年１１ヶ月で１４４３.５万円になるわけです。
平均すると、毎月、４０万円以上の利益です。

しかも、これはバックテストの成績ではありません。
オートマネー２２５Ｖは２００９年２月から販売開始したので、２００９年２月以降の成績は
フォワードテストとなります。

自動売買システムを選択する場合は、ぜひ、販売後の成績（フォワードテスト）を確認してください。
少なくとも、３ヶ月程度のフォワードテストを確認してから購入するようにしてください。
新発売の商品にすぐに飛びついたり、販売後の毎日の成績を公開していないシステムを購入するのは危険です。
残念ながら、煽るだけ煽って、売り逃げするような業者がいるのは事実です。
トレード・システムズの商品は、毎日の結果を公開しています。

クリック＞＞　 「オートマネー２２５Ｖ」の毎日の結果はこちらから確認できます。

開発環境について

「オートマネー２２５Ｖ」の最大の特徴の一つが開発環境にあります。
市販されている自動売買システムで最も多いのは、トレーダーズ証券のトレードスタジアム用のシステムです。 「オートマネー２２５Ｖ」は、このような既存の開発環境を使って開発したのではなく、トレード・システムズが独自に 開発した開発環境「冨栄（とみえ）」で開発したものです。
したがって、既存のテクニカル指標だけでなく、独自のテクニカル指標を使って検証したり、分足データだけでなく、 ティックデータを使った検証も可能になります。
「オートマネー２２５Ｖ」のロジックは、一般的なテクニカル指標を使っていますが、適用する分足があまり一般的でなく、 トレードスタジアムのような汎用のシステムでは実現不可能なロジックとなっています。

カーブフィッティングについて

システムトレードで一番怖いのは、カーブフィッティングです。 カーブフィッティングとは、過去のデータでできるだけ成績がよくなるようにパラメータを過度に最適化したものです。 そのようなシステムは、販売後、すぐにドローダウンを更新し、 将来においても安心して使えるようなシステムとはなりません。
オートマネー２２５Ｖでは、販売後も、過去の検証と変わらず安定した成績を残していることから、 カーブフィッティングとなっていないことは既に証明されています。

カーブフィッティングについて、もう少し説明しましょう。
システムトレードでは、テクニカル指標などのパラメータの最適化が不可欠ですが、最適化のし過ぎがカーブフィッティングと言われています。
カーブフィッティングかどうかを見極めるのはかなり難しいですが、見極める一つの方法として、テクニカル指標のパラメータの数があります。 パラメータの数を増やせば、限定された期間（過去の検証期間）において、ドローダウンを小さく、かつ総利益を上げることは比較的簡単です。 しかし、一旦、限定された期間を外れると、すぐにドローダウンを更新してしまうことになります。これがカーブフィッティングです。
理論上は、パラメータの数を無限に増やせば、限定された期間であればいくらでもパフォーマンスを向上させることができます。

一方、パラメータの数が少なければ、パフォーマンスをあげることは難しくなってきます。
しかしその分、過去の検証結果と同じ結果が、将来においても再現されやすくなります。

それでは、一般にパラメータの数はいくつぐらいあるものでしょうか？
私の調べた限りでは、多いものだと３５個というものがありました。
このシステムを検証した結果、案の定、すぐにドローダウンを更新していました。
この例は極端かもしれませんが、おそらく一般的には１０〜２０個程度だと思います。

それでは、オートマネー２２５Ｖのパラメータの個数はいくつでしょうか？
実は、テクニカル指標のパラメータは３つしか使っていません。
このことからも、カーブフィッティングの可能性が非常に低いことがわかるでしょう。

カーブフィッティングの見極め方

カーブフィッティングになってるかどうか、前もって見極める方法は非常に難しいですが、方法がないわけではないです。
トレード・システムズで使っている二つの方法を紹介しましょう。
ただし、どちらもどんな場合にでも使えるというわけではありません。
条件として、スキャルピングのようなわずかな値幅を取るロジックでなく、ある程度大きい値幅を取るロジックに適用できるものです。
オートマネー２２５Ｖは、一日平均トレード回数が１．２回で、利益目標が２００円と大きく設定されているので、この条件に当てはまります。

一つ目の方法は、ミニで最適化した後、ラージのデータで検証する方法です。
ラージとミニとでは、大雑把な動き、うねりが同じであり、その大きなうねりを捕らえるロジックであれば、
ミニに最適化したロジックをラージで検証しても、売買ポイントはほぼ同じになるはずです。
毎回のトレードの損益は、ミニで最適化しているので、若干ミニの方が有利になりますので、
損益チャートを比べれば、ほぼ同じ形となり、若干ミニのほうが利益が大きくなるはずです。

これが、もしラージとミニの損益曲線がまったく異なり、ラージの方が大きく利益が下がるようであれば、
それは、ミニの（たまたまの）動きに合わせて売買するロジックといえます。
つまり、カーブフィッティングになっているといえます。
システムトレードをする方の中には、ラージとミニとは別もので、ミニで作ったシステムをラージで運用してもうまくいかない と言う方もいますが、たいていの場合、そのシステムが単にカーブフィッティングになっているだけのことが多いです。
「オートマネー２２５Ｖ」はどうかといえば、ラージのデータで検証してみると、ミニより全体収益は小さくなりますが、 損益チャートはほぼ同じ曲線を描きます。
ここからも、カーブフィッティングになっている可能性は非常に小さいと言えます。

次に、もうひとつの方法を紹介しましょう。
これも、考え方は最初の方法と同じで、ミニとほとんど同じ動きをするデータで検証するというものです。
ここで使うデータは、ラージのように既存のデータを使うのでなく、人工的にミニと似た動きをするデータを作り出してつかいます。
具体的にいうと、ミニの一分足にランダムにノイズを乗せたデータを作成します。
たとえば、１００本の分足からランダムに５本を選び、その足の４本値のどれかを±５円、または±１０円とランダムに変換します。 この処理をデータ全部に適用していきます。
こうやって作成したデータにロジックを適用するわけです
こうやってランダムに作成したデータに「オートマネー２２５Ｖ」を適用してみると、全体収益は変わりますが、損益チャートの形はほぼ同じ 形となり、カーブフィッティングの可能性が非常に低いという結果となりました。


一般のシステムトレードの書籍には、カーブフィッティングを見極める方法など書いておらず、ここに紹介した方法も トレード・システムズで必要にせまられて独自に開発した方法になります。
おそらく、自動売買システムを販売している業者で、ここまでカーブフィッティングを検証しているところはないはずです。
最初の方法はともかく、２番目の方法は、自分でデータを作成せねばならず、トレードスタジアムなどで検証しようにも、 そのような機能が備わっていないので、検証のしようがないですし。
こういった検証が自由にできるのも、トレード・システムズでは、開発環境からすべて独自に開発しているからであって、 他社では絶対真似のできないことです。
トレード・システムズは他社とは技術力が違います。

もう一度、上の損益チャートを見てみましょう。
２００７年前半は、やや横ばいですが、２００７年８月頃から、ほぼ一直線に伸びていますよね。
その間、２００８年１０月にはリーマンショックがあり１日１０００円近く動く日があったり、 秋以降、一日の値動きが１００円に満たない日が続いたりいろんなことがありました。
オートマネー２２５Ｖはデイトレードしかしませんので、全てのトレードは、１日の値幅の中で完結します。
つまり、１日の値動きが１０００円の日も、１００円の日も、変わらず安定して利益を上げ続けていることになります。

たった３つのパラメータの売買ロジックで、これだけ安定したパフォーマンスを出せているとは驚きです。
パラメータが３つしかないので、カーブフィッティングの余地はほとんど残されていませんし、 実際、上で説明した二つのカーブフィッティング判別方法でも、カーブフィッティングでないと判定されました。
つまり、将来にわたって安定して稼ぎ続けてくれる売買ロジックと言えそうです。
ついに、聖杯を見つけてしまったようです＼(^o^)／

ドローダウンについて

ただ、喜ぶのはまだ早いです。
損益チャートをもう一度見てください。
２００６年１１月頃から２００７年前半ではうまく機能していませんよね。
残念ながら、このロジックも万能というわけには行かないようです。
うまく機能してないといっても、やや上向きにはなっていますが。
ただ、極端なドローダウンとなっているわけではありません。
最大ドローダウンの１０４５円は、この時期のものです。
他のシステムと比較してもらえればわかると思いますが、最大ドローダウン１０４５円というのも、
実は、これでもかなり少ない方なのです。
うまく機能している２００７年７月以降で検証してみると、最大ドローダウンは、４９０円にしかなりません。

うまく機能していない期間を見ても、大きなドローダウンが発生しているわけではないので、
この期間さえなんとか乗り切れば、やがて、またうまく機能する時期が訪れてきます。
システムトレードで一番重要なのは、ドローダウンをいかに乗り切るかです。
多くの場合、最大ドローダウンの後が、一番大きな利益をもたらせてくれますので、
ドローダウン中もシステムを信じて運用できるかどうかが一番の鍵となります。
このシステムの最大の特徴は、うまく機能しない期間であっても、損益曲線が横ばいとなる程度で、
大きく下がることがないことです。つまり、資金がどんどん目減りするということはなく、
増えたり減ったりして、資金があまり変わらない期間があるといった程度です。
この程度なら、何とか、運用を続けることができるのではないでしょうか。

全期間で安定して利益を上げ続けているとはいえませんが、少なくともこれだけは言えます。
なぜかはわかりませんが、このロジックは、ここ数年の日経平均の値動きには非常にマッチしていると。
正直、今のうまく機能している期間がいつまで続くかはわかりません。
しかし、おそらく、かなり高い確率で、当分は機能し続けるのではないかと思っています。
それが半年かもしれませんし、１年かもしれません。それ以上かもしれません。
それは、誰にもわかりません。

たとえ、うまく機能しない時期が来たとしても、最大ドローダウンを更新しない限り続けていれば、
やがて、また最高の利益をもたらせてくれる時期が到来する可能性は高いです。
ぜひ一度、ご自分の手で自動売買とはどんなものか実感してみてください。

検証期間について

もう一つ注目してほしいのは、検証期間です。
見てのとおり、バックテスト期間は２００６年８月以降となっています。
日経２２５先物ミニが開始されたのは、２００６年７月１８日ですから、ミニのほぼ全期間で検証していることになります。
現在、システムトレードの主流のトレードスタジアムでは、２００７年１月以降でしかバックテスト検証できませんので、 おそらく、これだけ長い期間でバックテスト検証しているものはないでしょう。
こういったことができるのも、トレード・システムズでは、独自の開発環境で開発しているからです。
トレードスタジアムを使ったシステムでも、なぜか、バックテスト期間が１年ほどだったり、
ヒドイものになると半年のバックテストしか示してないものがあります。
このような短いバックテスト期間しか示していないのは、間違いなく、それ以前の期間で、大きなドローダウン が発生し、とても見せれるようなデータでないからです。
２年程度のバックテストをするのに、数分あればできますし、全てを見せれないという理由などありませんので。
皆さんも、気になるシステムがあれば、そのバックテスト期間を確認するようにしてください。
短すぎるバックテストしかしていないシステムは、故意にデータを隠している可能性が高いです。

売買手数料について

自動売買では、一般にトレーダーズ証券を使っているソフトが多いですが、
【オートマネー２２５Ｖ】が使用する楽天証券と手数料を比較[ミニ　1枚(往復)]しますと、
トレーダーズ証券　： ２１０ 円 、楽天証券　：１０５円です。
１年間の営業日数を２５０日、１日平均２回の売買とすると、
トレーダーズ証券　：　１０５,０００円、
楽天証券　　　　　：　５２,５００円　となり、
ミニ１枚でも、５２，５００円の差額、mini１０枚だと５２万５０００円もの差額となり、
手数料、注文機能を考え楽天証券を使って売買しています。

その他の費用について

オートマネー２２５Ｖでは、これ以外に費用は一切かかりません。
データ取得に楽天マーケットスピードを使いますが、これには月額費用がかかることになっています。
ところが、マーケットスピードには無料で使える条件が多数あり、
実際には、９９．５％以上の人が無料で使っているとのことです(こちらを参考にしてください）。
それでは、他の自動売買システムではどうでしょうか？
トレーダーズ証券のトレードスタジアムは、使用料は、毎月５２５０円もかかります。
その他、有名なところでは、ひまわり証券のトレードシグナルがあります。
これは、月額使用料が１万９９５０円もかかります。
こうしてみてみると、オートマネー２２５Ｖがいかに安いかがわかると思います。

スリッページについいて

現在発売されている自動売買ソフトは、トレーダーズ証券のトレードスタジアムを使ったものが多く、
サインが出てから注文までに数分もかかるものもあり、スリッページが非常に大きくなってしまいます。
決済注文も同様で、往復でスリッページが発生するためバックテストの成績と大きく差が出てしまいます。その点、「オートマネー２２５Ｖ」は、 サインが出た瞬間に発注するので、
スリッページを 可能な限り抑えることができています。
また、決済についても、ティック単位で現在値を 監視し目標値に達した瞬間に発注する方式なので
スリッページを可能な限り抑えることができています。
実検証の結果、スリッページは５円程（往復）に抑えられています。
また、一日の取引回数が平均１．２回と少なくなっていますので、
これによってもスリッページを大幅に抑えることが可能となりました。

安定性について

いくらすばらしい成績のシステムがあっても、
途中でソフトが動かなくなってしまうのでは全く自動売買の意味がありません。
現在、Ｅｘｃｅｌをつかった自動売買ソフトが販売されていますが、非常に不安定で頻繁に停止すると聞いています。

これは、ＥｘｃｅｌのＶＢＡが原因です。
高額なソフトでも、Ｅｘｃｅｌを使用したシステムでは非常に不安定なものもあり、
実際の売買をソフトに任せるのは非常にリスクが高いと考えます。 その点、「オートマネー２２５Ｖ」は、Ｅｘｃｅｌを使わず、ＤＤＥ通信 （ダイナミックデータエクスチェンジ） というものを使ってマーケットスピードから、直接リアルタイムデータを取得していますので非常に安定しています。

さらに、「オートマネー２２５Ｖ」は、万一ザラ場中に３０秒以上データ更新がされないと 、
マーケットスピードおよびＲＳＳを自動で再起動する安全装置を組み込んでおり、
これによって、ザラ場中に停止することはほとんどありません。

実際、「オートマネー２２５Ｖ」の基礎となっているシステムのプラットフォームは、
毎日データを取得し３年以上稼動させていますが、楽天サーバーが落ちたとき以外では、データ取得が停止したことは一度もありません。
当然、楽天サーバーが落ちたときには、手動での決済もできませんので、自動売買のリスクというわけではありません。

現在、自動売買システムの主流となっているトレーダーズ証券のトレードスタジアムと
オートマネー２２５Ｖを同時に運用しているお客様の話によると、
「トレードスタジアムは何度かフリーズしたことがあるが、オートマネー２２５Ｖ
がとまったところは見たことがない」とのことでした。
ここからも、トレード・システムズの技術力の高さを理解していただけると思います。
　　　さらに、今回は、満足していただけるスペシャル特典をご用意いたしました。

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画像はイメージです 【投資に係るリスクおよび手数料について】 当商品は、過去の検証と同じような利益が出ることを保証するものではありません。 先物取引は価格変動リスクを伴い、また証拠金を上回る取引を行うことが ありますので、場合によっては投資額を上回る損失を被る可能性があります。 先物取引には取引業者の売買手数料がかかります。